Bootstrap方法详解——技术与实例

一、Introduction

 

如果说到Bootstrap你会想到什么?是Twitter推出的那个用于前端开发的开源工具包吗?Unfortunately,本文要讨论的并非是Bootstrap工具包,而是统计学习中一种重采样(Resampling)技术。这种看似简单的方法,对后来的很多技术都产生了深远的影响。机器学习中的Bagging,AdaBoost等方法其实都蕴含了Bootstrap的思想。

 

下面引用的是谢益辉博士关于Bootstrap (和 Jackknife)基本思想的论述,希望能帮助读者对于Bootstrap 建立一个初步的认识:

 

在统计的世界,我们面临的总是只有样本,Where there is sample, there is uncertainty,正因为不确定性的存在,才使统计能够生生不息。传说统计学家、数学家和物理学家乘坐一列火车上旅行,路上看到草原上有一只黑羊,统计学家说,“基于这个样本来看,这片草原上所有的羊都是黑的”,数学家说,“只有眼前这只羊是黑的”,物理学家则说,“你们都不对,只有羊的这一面是黑的”。这是关于统计和其他学科的一个玩笑话,说明了统计的一些特征,比如基于样本推断总体。

 

一般情况下,总体永远都无法知道,我们能利用的只有样本,现在的问题是,样本该怎样利用呢?Bootstrap的奥义也就是:既然样本是抽

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